Jahresfinanzbericht 2020

JAHRESABSCHLUSS 2 0 20  8 1 Zum Bilanzstichtag waren folgende Termingeschäfte (derivative Finanzgeschäfte) noch nicht abgewickelt: Die aus den Änderungen der Marktwerte resultierenden Ausgleichszahlungen im Zuge der IBOR- Reform werden mit einem Betrag von T€ 296 in der GuV-Position 10 „Sonstige betriebliche Auf- wendungen“ ausgewiesen. Im Vorjahr waren folgende Termingeschäfte (derivative Finanzgeschäfte) noch nicht abgewi- ckelt: Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte in T€ bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 338.944 615.259 2.080.457 3.034.660 203.695 –125.893 Zinsoptionen – Käufe 2.379 8.270 2.111 12.760 30 0 Zinsoptionen – Verkäufe 2.379 8.778 2.111 13.268 0 –59 Gesamt 343.702 632.307 2.084.679 3.060.688 203.725 –125.952 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 0 0 0 0 0 0 Zins-Währungs-/Währungsswaps 0 2.733 10.249 12.982 0 –9.050 Gesamt 0 2.733 10.249 12.982 0 –9.050 GESAMT 343.702 635.040 2.094.928 3.073.670 203.725 –135.002 Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte in T€ bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 232.664 829.806 2.115.914 3.178.384 243.643 –84.905 Zinsoptionen – Käufe 2.386 6.279 18.721 27.386 62 0 Zinsoptionen – Verkäufe 2.386 6.943 18.721 28.050 0 –109 Gesamt 237.436 843.028 2.153.356 3.233.820 243.705 –85.014 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 0 0 0 0 0 0 Zins-Währungs-/Währungsswaps 2.050 0 12.983 15.033 0 –9.895 Gesamt 2.050 0 12.983 15.033 0 –9.895 GESAMT 239.486 843.028 2.166.339 3.248.853 243.705 –94.909