Jahresfinanzbericht 2019

6 6  JAHRES ABS CH L U S S 20 19 Zum Bilanzstichtag waren folgende Termingeschäfte (derivative Finanzgeschäfte) noch nicht abgewickelt: Im Vorjahr waren folgende Termingeschäfte (derivative Finanzgeschäfte) noch nicht abgewi- ckelt: Von den zum Stichtag 31. Dezember 2019 bestehenden negativen Marktwerten in Höhe von T€ 94.909 (T€ 58.377) entfallen auf freistehende Derivate nach Auflösung von Sicherheitsbe- ziehungen T€ 233 (T€ 684), für die eine Rückstellung im erforderlichenAusmaß gebildet wurde. Es wurde für ineffektive Anteile von negativen Marktwerten in Bewertungseinheiten keine Rückstellung (T€ 28) gebildet. Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte in T€ bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 232.664 829.806 2.115.914 3.178.384 243.643 -84.905 Zinsoptionen – Käufe 2.386 6.279 18.721 27.386 62 0 Zinsoptionen – Verkäufe 2.386 6.943 18.721 28.050 0 -109 Gesamt 237.436 843.028 2.153.356 3.233.820 243.705 -85.014 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 0 0 0 0 0 0 Zins-Währungs-/Währungsswaps 2.050 0 12.983 15.033 0 -9.895 Gesamt 2.050 0 12.983 15.033 0 -9.895 GESAMT 239.486 843.028 2.166.339 3.248.853 243.705 -94.909 Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte in T€ bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 234.802 837.532 1.930.339 3.002.673 257.445 -49.381 Zinsoptionen – Käufe 4.049 9.462 21.100 34.611 171 0 Zinsoptionen – Verkäufe 4.049 10.282 21.100 35.431 0 -230 Gesamt 242.901 857.276 1.972.539 3.072.716 257.616 -49.611 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 21.634 0 0 21.634 56 -24 Zins-Währungs-/Währungsswaps 0 2.050 12.983 15.033 0 -8.742 Gesamt 21.634 2.050 12.983 36.667 56 -8.766 GESAMT 264.535 859.326 1.985.522 3.109.383 257.672 -58.377