Jahresfinanzbericht 2016

JAHRESABSCHLUSS  5 9 Im Vorjahr waren folgende Termingeschäfte (derivative Finanzgeschäfte) noch nicht abgewi- ckelt: Von den zum Stichtag 31. Dezember 2016 bestehenden negativen Marktwerten in Höhe von T€ —83.998 (Vorjahr: T€ —83.881) entfallen auf freistehende Derivate nach Auflösung von Sicherheitsbeziehungen T€ —1.619 (Vorjahr: T€ —2.107), für die eine Rückstellung in glei- cher Höhe gebildet wurde. Für ineffektive Anteile von negativen Marktwerten in Bewertungs- einheiten wurde eine Rückstellung in Höhe von T€ 492 (T€ 216) gebildet. Die zum Stichtag 31. Dezember 2016 und im Vorjahr bilanzierten derivativen Finanzinstru- mente sind in den nachstehenden Bilanzpositionen mit folgenden Buchwerten ausgewiesen (§ 238 Abs. 1 Z. 1b UGB). Forderungen Kredit- institute Forderungen Kunden Sonstige Aktiva in T€ 2016 2016 2016 Buchwerte von Derivaten des Bankbuchs Zinssatzbezogene Verträge 38.578 1.006 7.755 Wechselkursbezogene Verträge 308 0 3.101 Sonstige Verträge 0 0 0 Forderungen Kredit- institute Forderungen Kunden Sonstige Aktiva in T€ 2015 2015 2015 Buchwerte von Derivaten des Bankbuchs Zinssatzbezogene Verträge 42.497 1.171 7.500 Wechselkursbezogene Verträge 690 0 0 Sonstige Verträge 0 0 0 Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte in T€ bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 718.006 1.612.137 2.025.500 4.355.643 403.073 -70.830 Zinsoptionen — Käufe 9.198 37.605 67.481 114.284 1.992 0 Zinsoptionen — Verkäufe 9.612 39.716 68.822 118.150 1 -1.772 Gesamt 736.816 1.689.457 2.161.803 4.588.076 405.065 -72.602 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 39 0 0 39 5 -5 Zins-Währungs-/Währungsswaps 70.976 47.486 12.983 131.444 3.954 -11.274 Gesamt 71.015 47.486 12.983 131.483 3.958 -11.279 GESAMT 807.830 1.736.943 2.174.786 4.719.559 409.023 -83.881