Jahresfinanzbericht 2015

5 6  JAHRESABSCHLUSS Im Vorjahr waren folgende Termingeschäfte (derivative Finanzgeschäfte) noch nicht abgewi- ckelt (Darstellung vor Berücksichtigung des Kontrahentenrisikos): Von den zum Stichtag 31.12.2015 bestehenden negativen Marktwerten i. H. v. T€ -83.881 entfallen auf frei stehende Derivate nach Auflösung von Sicherungsbeziehungen T€ -2.107 (Vorjahr: T€ 0), für die eine Rückstellung in gleicher Höhe gebildet wurde. Für ineffektive Anteile von negativen Marktwerten in Bewertungseinheiten wurde eine Rückstellung in Höhe von T€ 216 (T€ 3) gebildet. Die zum Stichtag 31.12.2015 und im Vorjahr bilanzierten derivativen Finanzinstrumente sind in den nachstehenden Bilanzpositionen mit folgenden Buchwerten ausgewiesen (§ 237a Abs. 1 Z. 1b UGB). Forderungen Kreditinstitute Forderungen Kunden Sonstige Aktiva in T€ 2015 2015 2015 Buchwerte von Derivaten des Bankbuchs Zinssatzbezogene Verträge 42.497 1.171 7.500 Wechselkursbezogene Verträge 690 0 0 Sonstige Verträge 0 0 0 Forderungen Kreditinstitute Forderungen Kunden Sonstige Aktiva in T€ 2014 2014 2014 Buchwerte von Derivaten des Bankbuchs Zinssatzbezogene Verträge 0 0 57.753 Wechselkursbezogene Verträge 0 0 0 Sonstige Verträge 0 0 0 Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte in T€ bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 346.668 2.040.687 2.304.455 4.691.810 511.117 -88.098 Zinsoptionen - Käufe 32.164 45.949 45.448 123.562 1.744 0 Zinsoptionen - Verkäufe 32.164 47.960 45.309 125.434 0 -1.773 Gesamt 410.997 2.134.597 2.395.212 4.940.806 512.860 -89.871 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 1.097 39 0 1.136 66 -65 Zins-Währungs-/Währungsswaps 7.361 79.000 15.032 101.394 5.162 -9.352 Gesamt 8.458 79.040 15.032 102.530 5.228 -9.417 GESAMT 419.455 2.213.636 2.410.245 5.043.336 518.089 -99.287