Halbjahresfinanzbericht 2020

5 0  HALBJAHRESABSCHLUSS 2 0 2 0 Von den zum Stichtag 30. Juni 2020 bestehenden negativen Marktwerten in Höhe von T€ 142.062 (T€ 94.909) entfallen auf freistehende Derivate nach Auflösung von Sicherheits- beziehungen T€ 96 (T€ 233), für die eine Rückstellung in gleicher Höhe gebildet wurde. Für ineffektive Anteile von negativen Marktwerten in Bewertungseinheiten war weder zum Berichtsstichtag noch zum 31. Dezember 2019 die Bildung einer Rückstellung erforderlich. Zum 31. Dezember 2019 waren folgende Termingeschäfte (derivative Finanzgeschäfte) noch nicht abgewickelt: Die zum Berichtsstichtag 30. Juni 2020 bzw. zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 bilan- zierten derivativen Finanzinstrumente sind in den nachstehenden Bilanzpositionen mit folgen- den Buchwerten ausgewiesen (§ 238 Abs. 1 Z. 1b UGB). 30.06.2020: Forderungen Kredit- institute Forderungen Kunden Sonstige Aktiva Buchwerte von Derivaten des Bankbuchs Zinssatzbezogene Verträge 15.937 1.511 3.557 Verbindlich- keiten Kredit- institute Sonstige Passiva Rück- stellungen Buchwerte von Derivaten des Bankbuchs Zinssatzbezogene Verträge 3.947 3.447 1.174 Wechselkursbezogene Verträge 108 4.856 0 Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte in T€ bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 232.664 829.806 2.115.914 3.178.384 243.643 -84.905 Zinsoptionen – Käufe 2.386 6.279 18.721 27.386 62 0 Zinsoptionen – Verkäufe 2.386 6.943 18.721 28.050 0 -109 Gesamt 237.436 843.028 2.153.356 3.233.820 243.705 -85.014 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zins-Währungs-/Währungsswaps 2.050 0 12.983 15.033 0 -9.895 Gesamt 2.050 0 12.983 15.033 0 -9.895 GESAMT 239.486 843.028 2.166.339 3.248.853 243.705 -94.909