Halbjahresfinanzbericht 2019

HALBJAHRESABSCHLUSS 2 0 1 9  4 5 Zum Berichtsstichtag waren folgende Termingeschäfte (derivative Finanzgeschäfte) noch nicht abgewickelt: Von den zum Stichtag 30. Juni 2019 bestehenden negativen Marktwerten in Höhe von T€ 98.707 (T€ 58.377) entfallen auf freistehende Derivate nach Auflösung von Sicherheitsbeziehungen T€ 372 (T€ 684), für die eine Rückstellung in gleicher Höhe gebildet wurde. Für ineffektive Anteile von negativen Marktwerten in Bewertungseinheiten wurde eine Rückstellung in Höhe von T€ 0 (T€ 28) gebildet. Zum 31. Dezember 2018 waren folgende Termingeschäfte (derivative Finanzgeschäfte) noch nicht abgewickelt: Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte in T€ bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 211.746 806.444 2.165.000 3.183.190 271.740 -89.100 Zinsoptionen – Käufe 954 8.111 19.896 28.961 77 0 Zinsoptionen – Verkäufe 954 8.853 19.896 29.703 0 -137 Gesamt 213.654 823.408 2.204.792 3.241.854 271.817 -89.237 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 0 0 0 0 0 0 Zins-Währungs-/Währungsswaps 2.050 0 12.983 15.033 0 -9.470 Gesamt 2.050 0 12.983 15.033 0 -9.470 GESAMT 215.704 823.408 2.217.775 3.256.887 271.817 -98.707 Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte in T€ bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 234.802 837.532 1.930.339 3.002.673 257.445 -49.381 Zinsoptionen – Käufe 4.049 9.462 21.100 34.611 171 0 Zinsoptionen – Verkäufe 4.049 10.282 21.100 35.431 0 -230 Gesamt 242.901 857.276 1.972.539 3.072.716 257.616 -49.611 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 21.634 0 0 21.634 56 -24 Zins-Währungs-/Währungsswaps 0 2.050 12.983 15.033 0 -8.742 Gesamt 21.634 2.050 12.983 36.667 56 -8.766 GESAMT 264.535 859.326 1.985.522 3.109.383 257.672 -58.377