Halbjahresfinanzbericht 2016
HALBJAHRESABSCHLUSS 2 0 1 6 3 9 Zum Berichtsstichtag waren folgende Termingeschäfte (derivative Finanzgeschäfte) noch nicht abge- wickelt: Zum 31. Dezember 2015 waren folgende Termingeschäfte (derivative Finanzgeschäfte) noch nicht abgewickelt: Von den zum Stichtag 30. Juni 2016 bestehenden negativen Marktwerten in Höhe von T€ -103.290 (T€ -83.881) entfallen auf frei stehende Derivate nach Auflösung von Sicherungsbezie- hungen T€ -2.148 (T€ -2.107), für die eine Rückstellung in gleicher Höhe gebildet wurde. Für ineffek- tive Anteile von negativen Marktwerten in Bewertungseinheiten wurde eine Rückstellung in Höhe von T€ 258 (T€ 216) gebildet. in T€ Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 695.093 1.697.846 1.925.294 4.318.233 435.954 -88.088 Zinsoptionen - Käufe 24.655 12.777 41.990 79.422 1.033 0 Zinsoptionen - Verkäufe 17.938 12.777 43.201 73.916 0 -1.002 Gesamt 737.686 1.723.400 2.010.485 4.471.571 436.987 -89.090 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 0 0 0 0 0 0 Zins-Währungs-/Währungsswaps 103.665 9.203 12.983 125.851 6.576 -14.200 Gesamt 103.665 9.203 12.983 125.851 6.576 -14.200 GESAMT 841.351 1.732.603 2.023.468 4.597.422 443.563 -103.290 in T€ Restlaufzeit Nominalwerte Marktwerte bis 1 Jahr > 1 Jahr bis 5 Jahre über 5 Jahre Gesamt positiv negativ Zinssatzbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Zinsswaps 718.006 1.612.137 2.025.500 4.355.643 403.073 -70.830 Zinsoptionen - Käufe 9.198 37.605 67.481 114.284 1.992 0 Zinsoptionen - Verkäufe 9.612 39.716 68.822 118.150 1 -1.772 Gesamt 736.816 1.689.457 2.161.803 4.588.076 405.065 -72.602 Fremdwährungsbezogene Termingeschäfte OTC-Produkte Devisenkassa/-termingeschäfte 39 0 0 39 5 -5 Zins-Währungs-/Währungsswaps 70.976 47.486 12.983 131.444 3.954 -11.274 Gesamt 71.015 47.486 12.983 131.483 3.958 -11.279 GESAMT 807.830 1.736.943 2.174.786 4.719.559 409.023 -83.881
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